Residual Spatial Correlation in Two-Way Error Panel Data Models
Denna uppsats behandlar förekomsten av rumslig autokorrelation i residualer till paneldatamodeller med tvåvägsfel. Tre modelltyper undersöks: den linjära paneldatamodellen, en dynamisk paneldatamodell och en spatial paneldatamodell. Ett känt resultat för den linjära modellen, att minsta kvadrat-skattaren tillämpad på oberoende observationer resulterar i en rumslig korrelation i residualserien varsThis thesis examines the spatial autocorrelation in residuals of two-way error panel data models. Three types of models are examined: the standard linear panel data model, the dynamic panel data model, and the spatial lag panel data model. A known theoretical result for the linear model, that the within estimator applied to independent observations results in a spatial correlation in the residuals