Betaexponering och Black Swans– En Eventstudie av Hög- respektive Lågbeta Exchange Traded Funds
I denna studie undersöks beta som mått på risk samt beta som verktyg vid portföljval. Syftet är att undersöka hur vida beta kan användas i en portföljvalsstrategi med ändamålet att uppnå överavkastning med hjälp av börshandlade fonder. Svarta svanar och förekomsten av mean reversion (medelvärdes- återgång) på marknaden utnyttjas som strategi för att genomföra investeringar av tillgångar utifrån de