Prediktering av avkastningar med maskininlärning
Prediktion av avkastningar är en utmanande uppgift eftersom finansiell data är komplex med hög volatilitet och mycket brus. I denna studie appliceras Random Forest-modellen på data från den svenska respektive amerikanska aktiemarknaden för att identifiera vilka variabler som bäst predikterar avkastningen, och hur deras relevans samt Random Forest-modellens prestanda skiljer sig mellan aktiemarknad
